• Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0008478116
  • Rücknahmepreis:689,51 EUR (17.05.2024)
  • WKN:847811
Anlagestrategie

Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum: 17.08.1987
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 637,81 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,61 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,40
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,68 %
3 Monate 4,21 %
6 Monate 8,84 %
lfd. Jahr 6,40 %
1 Jahr 11,96 %
3 Jahre p.a. 5,87 %
5 Jahre p.a. 7,27 %
10 Jahre p.a. 5,93 %
seit Auflage p.a. 7,93 %
3 Jahre 18,69 %
5 Jahre 42,08 %
10 Jahre 77,98 %
seit Auflage 1.555,40 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 23,94 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -9,76 %
17.05.2016 - 17.05.2017 13,64 %
17.05.2017 - 17.05.2018 8,20 %
17.05.2018 - 17.05.2019 -8,91 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -2,71 %
17.05.2020 - 17.05.2021 23,04 %
17.05.2021 - 17.05.2022 8,58 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -2,36 %
17.05.2023 - 17.05.2024 11,96 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
X IE PHYSICAL GOLD ETC
7,50 %
ALLIANZ SE-REG
4,24 %
4.625% US TREASURY (4.625%)
3,56 %
E.ON AG
3,43 %
LINDE PLC
3,40 %
TOTAL ENERGIES SE
3,04 %
GENERAL MILLS INC
2,92 %
4.200% BUONI POLIENNALI DEL TES
2,46 %
RWE AG
2,40 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
2,09 %
Weitere Positionen
65,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Aktien
66,94 %
Kasse
13,52 %
Anleihen
11,30 %
Zertifikate
7,72 %
Fonds
0,52 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
Deutschland
29,98 %
USA
24,74 %
Japan
10,25 %
Frankreich
3,56 %
Italien
2,99 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
Versicherung
8,37 %
Versorger
7,52 %
Technologie
6,35 %
Energie
5,80 %
Finanzdienstleister
4,48 %
Bauwesen & Materialien
4,02 %
Chemie
3,87 %
Industrie
3,81 %
Kreditinstitute
3,37 %
Gesundheitswesen
3,02 %
Weitere Sektoren
49,00 %
Größte Währungspositionen (30.04.2024)
EUR
38,46 %
USD
25,23 %
JPY
10,25 %
HKD
2,99 %
MXN
2,16 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,26 6,29 % -3,90 %
3 Jahre 0,55 7,91 % -11,51 %
5 Jahre 0,63 10,43 % -22,63 %
10 Jahre 0,56 10,21 % -23,75 %
Seit Auflage 11,09 % -39,70 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.