Invesco ESG Global Multi-Factor ETF USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00BJQRDN15
  • Rücknahmepreis:72,20 USD (21.05.2024)
  • WKN:A2PHJT
Anlagestrategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange-Traded Fund, ETF), der darauf abzielt, eine über dem MSCI World Index (der "Index")1liegende langfristige Rendite zu erwirtschaften, indem er in ein aktiv verwaltetes Portfolio mit globalen Aktien investiert, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Kriterien (die "ESG-Kriterien") erfüllen. Zur Verfolgung seines Anlageziels investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern in aller Welt. Zulässige Aktien werden auf die Einhaltung der ESG-Kriterien des Fonds überprüft und anschließend auf der Grundlage ihrer Attraktivität in Bezug auf drei Investmentfaktoren eingestuft: Substanz (d. h. Unternehmen, die im Vergleich zum Marktdurchschnitt als "billig" wahrgenommen werden), Qualität (d. h. Unternehmen, die im Vergleich zum Marktdurchschnitt stärkere Bilanzen aufweisen) und Dynamik (d. h. Unternehmen, deren historische Kursentwicklung oder Ertragswachstum über dem Marktdurchschnitt lag). Der Fonds hält eine Teilmenge dieser Aktien. Es verwendet einen Optimierungsprozess, der darauf abzielt, das Engagement in diesen Investmentfaktoren zu maximieren, während gleichzeitig ein Risikoprofil angestrebt wird, das mit dem Anlageziel des Fonds konform ist. Die Beteiligungen des Fonds werden monatlich neu gewichtet. Das "quantitative Investmentmodell" verwendet mathematische, logische und statistische Techniken zur Titelauswahl.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Auflagedatum: 31.07.2019
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: INVESCO Investment Management Ltd
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 422,78 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,30 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Ja
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,85 %
3 Monate 7,81 %
6 Monate 22,61 %
lfd. Jahr 14,35 %
1 Jahr 32,11 %
3 Jahre p.a. 9,94 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 13,05 %
3 Jahre 32,93 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 80,50 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
30.07.2019 - 21.05.2020 -7,71 %
21.05.2020 - 21.05.2021 47,13 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -7,08 %
21.05.2022 - 21.05.2023 8,28 %
21.05.2023 - 21.05.2024 32,11 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft Corp.
4,40 %
Nvidia Corp.
4,31 %
Meta Platforms Inc.
3,05 %
JPMorgan Chase & Co.
2,73 %
Dell Technologies Inc. - Class C
1,92 %
Broadcom Inc.
1,91 %
Cardinal Health
1,61 %
Applied Materials, Inc.
1,58 %
Cisco Systems, Inc.
1,51 %
PulteGroup
1,45 %
Weitere Positionen
76,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
67,60 %
Japan
10,10 %
Vereinigtes Königreich
4,50 %
Weitere Anteile
4,10 %
Frankreich
3,40 %
Kanada
2,90 %
Italien
2,20 %
Niederlande
1,90 %
Deutschland
1,80 %
Australien
1,50 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Informationstechnologie
25,90 %
Finanzinstitute
20,80 %
Industrie
14,70 %
Konsumgüter
13,10 %
Gesundheitswesen
9,50 %
Kommunikationsdienste
5,70 %
Basiskonsumgüter
5,00 %
Werkstoffe
4,70 %
Weitere Anteile
0,60 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,49 10,96 % -10,52 %
3 Jahre 0,55 15,20 % -25,92 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage 0,66 18,46 % -35,14 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 27.11.2023
Basisinformationsblatt (KID) 03.05.2024
Jahresbericht 23.09.2022