Amundi Volatility World A USD
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0319687124
- Rücknahmepreis:108,84 USD (18.11.2024)
- WKN:A0M2HN
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in an der Börse gehandelten Optionen und Varianz-Swaps auf Indizes in den USA, der Eurozone und in Asien mit einer durchschnittlichen Laufzeit von einem Jahr. Alle Vermögenswerte, die nach Erreichen des angestrebten Volatilitätsengagements des Fonds nicht investiert bleiben, werden in Geldmarktinstrumenten angelegt. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in diese liquiden Anlagen investieren. Anlageziel ist es, unter jeder Art von Marktbedingungen (Absolute-Return-Strategie) eine positive Rendite zu erzielen.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
Anlageregion: | Welt |
Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
Auflagedatum: | 15.11.2007 |
SCOPE Rating: | - |
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
Fondsvolumen: | 360,85 Mio. USD (31.07.2024) |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,49 % |
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat | 0,09 % |
3 Monate | 1,79 % |
6 Monate | 6,18 % |
lfd. Jahr | 4,07 % |
1 Jahr | 4,11 % |
3 Jahre p.a. | 1,91 % |
5 Jahre p.a. | 4,05 % |
10 Jahre p.a. | -0,59 % |
seit Auflage p.a. | 0,50 % |
3 Jahre | 5,83 % |
5 Jahre | 21,99 % |
10 Jahre | -5,72 % |
seit Auflage | 8,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
18.11.2014 - 18.11.2015 | -0,66 % |
18.11.2015 - 18.11.2016 | -0,30 % |
18.11.2016 - 18.11.2017 | -15,77 % |
18.11.2017 - 18.11.2018 | -4,00 % |
18.11.2018 - 18.11.2019 | -3,50 % |
18.11.2019 - 18.11.2020 | 21,63 % |
18.11.2020 - 18.11.2021 | -5,23 % |
18.11.2021 - 18.11.2022 | 6,87 % |
18.11.2022 - 18.11.2023 | -4,88 % |
18.11.2023 - 18.11.2024 | 4,11 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2024)
Absolute Return | 100,00 % |
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0,05 | 8,81 % | -5,26 % |
3 Jahre | -0,04 | 6,15 % | -8,21 % |
5 Jahre | 0,41 | 7,20 % | -8,95 % |
10 Jahre | -0,13 | 7,22 % | -30,24 % |
Seit Auflage | -0,03 | 7,49 % | -43,33 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Factsheet | 18.11.2024 |
Verkaufsprospekt | 23.05.2024 |
Basisinformationsblatt (KID) | 16.09.2024 |
Jahresbericht | 30.06.2024 |