JPMorgan Global Government Bond A EUR

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: LU0406674076
  • Rücknahmepreis:11,85 EUR (22.05.2024)
  • WKN:A0REE4
Anlagestrategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 20.02.2009
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 2.092,79 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,60 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,68 %
3 Monate 0,00 %
6 Monate 1,63 %
lfd. Jahr -1,74 %
1 Jahr 0,34 %
3 Jahre p.a. -4,46 %
5 Jahre p.a. -1,92 %
10 Jahre p.a. -0,05 %
seit Auflage p.a. 1,12 %
3 Jahre -12,80 %
5 Jahre -9,26 %
10 Jahre -0,50 %
seit Auflage 18,50 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
22.05.2014 - 22.05.2015 5,04 %
22.05.2015 - 22.05.2016 4,00 %
22.05.2016 - 22.05.2017 -1,08 %
22.05.2017 - 22.05.2018 -1,24 %
22.05.2018 - 22.05.2019 2,75 %
22.05.2019 - 22.05.2020 6,66 %
22.05.2020 - 22.05.2021 -2,44 %
22.05.2021 - 22.05.2022 -7,65 %
22.05.2022 - 22.05.2023 -5,90 %
22.05.2023 - 22.05.2024 0,34 %
Stand: 22.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
United States Treasury Note/ 0.25% 31-05-2025
5,80 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)
2,80 %
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Jul33
2,60 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026
2,50 %
SPGB 3.55 10/31/33
1,80 %
JAPAN 0.10000% 16-20.12.26
1,30 %
5.75% Federal Republic of Germany 6/2032
1,30 %
Weitere Positionen
82,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Renten
98,40 %
Kasse
1,60 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
26,30 %
Japan
19,20 %
Deutschland
8,30 %
Italien
8,00 %
Spanien
7,90 %
Vereinigtes Königreich
5,50 %
Frankreich
4,90 %
International
3,60 %
Kanada
1,50 %
Australien
1,40 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Weitere Anteile
57,00 %
Sovereign
21,10 %
Foreign Agencies
9,30 %
Government
5,40 %
Supranational
3,60 %
Cash
1,60 %
Banking
1,20 %
Agenturen
0,80 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
38,20 %
USD
36,70 %
JPY
14,10 %
GBP
7,60 %
CAD
1,60 %
AUD
1,40 %
Weitere Anteile
0,40 %
Aufteilung nach Laufzeiten (31.03.2024)
5 - 10 Jahre
23,20 %
> 15 Jahre
22,80 %
3 - 5 Jahre
21,80 %
2 - 3 Jahre
12,80 %
10 - 15 Jahre
8,20 %
1 - 2 Jahre
5,80 %
6 - 12 Monate
3,50 %
0 - 3 Monate
1,90 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,69 4,75 % -4,80 %
3 Jahre -1,16 5,05 % -18,82 %
5 Jahre -0,55 4,72 % -20,53 %
10 Jahre -0,07 3,91 % -20,53 %
Seit Auflage 0,22 3,63 % -20,53 %
Stand: 22.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.