Amundi MSCI Europe SRI PAB ETF DR EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1861137484
  • Rücknahmepreis:85,16 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A2JSDC
Anlagestrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung in 15 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 11.09.2018
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 3.548,47 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,18 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Ja
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,30 %
3 Monate 6,22 %
6 Monate 16,88 %
lfd. Jahr 11,02 %
1 Jahr 14,65 %
3 Jahre p.a. 7,81 %
5 Jahre p.a. 10,09 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 9,80 %
3 Jahre 25,35 %
5 Jahre 61,81 %
10 Jahre
seit Auflage 70,33 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
11.09.2018 - 21.05.2019 5,26 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -1,52 %
21.05.2020 - 21.05.2021 31,08 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -3,20 %
21.05.2022 - 21.05.2023 12,95 %
21.05.2023 - 21.05.2024 14,65 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
ASML NV
6,25 %
Novo Nordisk A/S- B
5,27 %
Schneider Electric SA
5,20 %
L´Oreal
4,45 %
Hermes Internat.
3,30 %
Relxx
3,15 %
Zürich Versicherung
2,97 %
AXA S.A.
2,45 %
Münchner Rück
2,40 %
CRH
2,20 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Vereinigtes Königreich
15,31 %
Frankreich
14,29 %
Schweiz
11,35 %
Deutschland
11,03 %
Dänemark
10,79 %
Niederlande
10,49 %
USA
8,78 %
Italien
3,47 %
Spanien
2,63 %
Schweden
2,55 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Industrie
18,41 %
Finanzwesen
17,64 %
Nicht-zyklische Konsumgüter
13,56 %
Verbrauchsgüter
12,66 %
Gesundheitswesen
11,01 %
Technologie
10,87 %
Materialien
7,95 %
Versorger
3,47 %
Kommunikationsdienste
2,62 %
Real Estate
1,81 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
EUR
54,89 %
GBP
17,39 %
CHF
11,86 %
DKK
10,79 %
SEK
2,55 %
NOK
1,75 %
USD
0,77 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,98 10,70 % -9,10 %
3 Jahre 0,43 14,69 % -23,89 %
5 Jahre 0,54 17,40 % -33,75 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,55 16,85 % -33,75 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.