ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: DE000A0D95Q0
  • Rücknahmepreis:73,72 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A0D95Q
Anlagestrategie

Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM
Auflagedatum: 15.07.2005
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 1.519,79 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,32 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,30
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Ja
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,28 %
3 Monate 1,58 %
6 Monate 5,96 %
lfd. Jahr 2,13 %
1 Jahr 7,35 %
3 Jahre p.a. 1,54 %
5 Jahre p.a. 2,57 %
10 Jahre p.a. 2,44 %
seit Auflage p.a. 2,85 %
3 Jahre 4,71 %
5 Jahre 13,56 %
10 Jahre 27,25 %
seit Auflage 69,87 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 6,06 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -0,23 %
16.05.2016 - 16.05.2017 4,30 %
16.05.2017 - 16.05.2018 -0,66 %
16.05.2018 - 16.05.2019 2,22 %
16.05.2019 - 16.05.2020 1,01 %
16.05.2020 - 16.05.2021 7,37 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -2,10 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -0,37 %
16.05.2023 - 16.05.2024 7,35 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Inv.-Grade-Anleihen
37,02 %
Aktien Nordamerika
13,75 %
Staatsanleihen
13,17 %
Aktien Euro-Länder
9,80 %
Pfandbriefe
6,13 %
Hochzinsanleihen
5,33 %
Kasse
4,94 %
Rohstoffe
3,30 %
Aktien Europa, sonstige
2,94 %
Schwellenländeranleihen
2,79 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
24,37 %
Deutschland
17,68 %
Frankreich
15,62 %
Niederlande
5,77 %
Vereinigtes Königreich
4,93 %
Finnland
3,81 %
Spanien
2,96 %
Australien
2,38 %
Italien
2,00 %
Luxemburg
1,74 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Technologie
23,50 %
Industrie-Unternehmen
19,00 %
Konsum, zyklisch
18,70 %
Gesundheitswesen
16,30 %
Finanzdienstleistungen
11,80 %
Verbrauchsgüter
6,10 %
Grundstoffe
2,50 %
Erdöl & Erdgas
2,10 %
Weitere Anteile
0,00 %
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
BBB
35,50 %
A
23,10 %
AAA
18,30 %
AA
17,00 %
BB
5,70 %
Weitere Anteile
0,40 %
Aufteilung nach Laufzeiten (31.03.2024)
3 - 5 Jahre
28,10 %
1 - 3 Jahre
22,20 %
5 - 7 Jahre
13,70 %
7 - 10 Jahre
12,50 %
< 1 Jahr
9,90 %
10 - 15 Jahre
6,70 %
> 30 Jahre
3,50 %
15 - 20 Jahre
3,10 %
Weitere Anteile
0,30 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,99 3,53 % -2,06 %
3 Jahre 0,02 3,98 % -11,01 %
5 Jahre 0,39 4,86 % -12,58 %
10 Jahre 0,52 4,25 % -12,58 %
Seit Auflage 0,50 3,83 % -12,58 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.