ODDO BHF Algo Global DRW EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE000A141W00
  • Rücknahmepreis:161,74 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A141W0
Anlagestrategie

Der Fonds legt sein Vermögen in Aktien europäischer Unternehmen an. Sein Auswahlprozess beruht auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von europäischen Aktien aus dem Dow Jones STOXX600-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtigt. Das Portefeuille wird aus den gemäß dem Modell besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM
Auflagedatum: 21.09.2018
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 22.12 - 21.12
Fondsvolumen: 317,21 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,55 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,54 %
3 Monate 6,09 %
6 Monate 16,87 %
lfd. Jahr 13,19 %
1 Jahr 20,23 %
3 Jahre p.a. 9,01 %
5 Jahre p.a. 10,23 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 9,21 %
3 Jahre 29,57 %
5 Jahre 62,80 %
10 Jahre
seit Auflage 64,74 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.09.2018 - 21.05.2019 1,19 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -2,42 %
21.05.2020 - 21.05.2021 28,76 %
21.05.2021 - 21.05.2022 5,47 %
21.05.2022 - 21.05.2023 2,18 %
21.05.2023 - 21.05.2024 20,23 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
Microsoft Corp.
5,28 %
Nvidia Corp.
4,22 %
Apple Inc.
3,55 %
Broadcom Inc.
2,79 %
Amazon.com
2,05 %
Alphabet Class C
2,04 %
UnitedHealth Group, Inc.
1,59 %
Procter & Gamble
1,56 %
Johnson & Johnson
1,52 %
Visa Inc-Class A Shares
1,50 %
Weitere Positionen
74,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Aktien
98,60 %
Kasse
1,40 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
USA
71,10 %
Japan
8,00 %
Weitere Anteile
7,20 %
Vereinigtes Königreich
3,30 %
Irland
2,70 %
Kanada
1,90 %
Deutschland
1,80 %
Dänemark
1,50 %
Schweiz
1,30 %
Australien
1,20 %
Größte Branchenpositionen (28.03.2024)
Technologie
32,00 %
Industriegüter u. Dienstleistungen
11,50 %
Gesundheitswesen
8,20 %
Einzelhandel
6,00 %
Finanzdienstleistungen
5,40 %
Versicherungen
4,50 %
Öl und Gas
4,40 %
Banken
3,60 %
Körperpflegeprodukte
3,40 %
Immobilien
2,90 %
Weitere Sektoren
18,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,61 9,84 % -7,11 %
3 Jahre 0,59 12,66 % -17,08 %
5 Jahre 0,56 16,79 % -35,65 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,53 16,33 % -35,65 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.