ODDO BHF Algo Global DRW EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE000A141W00
- Rücknahmepreis:156,66 EUR (24.04.2024)
- WKN:A141W0
Anlagestrategie
Der Fonds legt sein Vermögen in Aktien europäischer Unternehmen an. Sein Auswahlprozess beruht auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von europäischen Aktien aus dem Dow Jones STOXX600-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtigt. Das Portefeuille wird aus den gemäß dem Modell besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Auflagedatum: | 21.09.2018 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 22.12 - 21.12 |
| Fondsvolumen: | 308,11 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,55 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,69 % |
| 3 Monate | 6,24 % |
| 6 Monate | 16,73 % |
| lfd. Jahr | 9,63 % |
| 1 Jahr | 18,89 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,89 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,18 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 8,71 % |
| 3 Jahre | 25,61 % |
| 5 Jahre | 55,19 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 59,56 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.09.2018 - 24.04.2019 | 2,82 % |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -7,81 % |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 34,01 % |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 10,97 % |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -4,79 % |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 18,89 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
| Microsoft Corp. | 5,33 % | |
| Apple Inc. | 3,85 % | |
| Nvidia Corp. | 3,80 % | |
| Broadcom Inc. | 2,81 % | |
| Amazon.com | 2,07 % | |
| Alphabet, Inc. Class C | 1,93 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 1,63 % | |
| Visa Inc-Class A Shares | 1,61 % | |
| Johnson & Johnson | 1,60 % | |
| Procter & Gamble | 1,57 % | |
| Weitere Positionen | 74,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
| Aktien | 98,50 % | |
| Kasse | 1,50 % |
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
| USA | 70,40 % | |
| Japan | 8,10 % | |
| Weitere Anteile | 7,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,50 % | |
| Irland | 2,60 % | |
| Kanada | 1,90 % | |
| Deutschland | 1,80 % | |
| Dänemark | 1,40 % | |
| Schweiz | 1,40 % | |
| Australien | 1,20 % |
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
| Technologie | 32,00 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 11,60 % | |
| Gesundheitswesen | 8,20 % | |
| Einzelhandel | 5,80 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,40 % | |
| Versicherungen | 4,40 % | |
| Öl und Gas | 4,00 % | |
| Banken | 3,50 % | |
| Lebensmitteleinzelhandel & Drogerien | 3,40 % | |
| Immobilien | 2,90 % | |
| Weitere Sektoren | 19,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,49 | 9,83 % | -7,11 % |
| 3 Jahre | 0,51 | 12,69 % | -17,08 % |
| 5 Jahre | 0,51 | 16,81 % | -35,65 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,50 | 16,40 % | -35,65 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 09.04.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 25.10.2023 |
| Jahresbericht | 04.05.2023 |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |