JPMorgan Aggregate Bond A EUR

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: LU0430493212
  • Rücknahmepreis:8,43 EUR (17.05.2024)
  • WKN:A0X8TE
Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite, die die internationalen Anleihemärkte übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in fest- und variabel verzinsliche internationale Schuldtitel, die ein "Investment Grade"-Rating haben, wobei gegebenenfalls derivative Strategien eingesetzt werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 09.11.2009
SCOPE Rating: B
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 22.06 - 21.06
Fondsvolumen: 4.059,49 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,90 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,32 %
3 Monate 0,72 %
6 Monate 3,44 %
lfd. Jahr -0,82 %
1 Jahr 1,32 %
3 Jahre p.a. -3,49 %
5 Jahre p.a. -0,92 %
10 Jahre p.a. 0,12 %
seit Auflage p.a. 1,62 %
3 Jahre -10,13 %
5 Jahre -4,53 %
10 Jahre 1,20 %
seit Auflage 26,39 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 3,72 %
17.05.2015 - 17.05.2016 3,36 %
17.05.2016 - 17.05.2017 -1,23 %
17.05.2017 - 17.05.2018 -1,93 %
17.05.2018 - 17.05.2019 2,08 %
17.05.2019 - 17.05.2020 3,40 %
17.05.2020 - 17.05.2021 2,74 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -6,93 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -4,70 %
17.05.2023 - 17.05.2024 1,32 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
2.75% European Union 4/2022
4,40 %
Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030
2,20 %
Federal Home Loan Mortgage Corporation 10/2015
2,00 %
FRANKREICH 19/29 O.A.T.
2,00 %
2% Province of Ontario 12/2036
1,90 %
Japan Government Ten Year Bond 0,50% 03/33
1,80 %
4.25% Province of Quebec 12/2043
1,80 %
Mexican Bonos 7,750% 29-05-2031
1,60 %
Fannie Mae or Freddie Mac 2% DEC 01 50
1,60 %
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Jul33
1,50 %
Weitere Positionen
79,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Renten
97,70 %
Kasse
1,30 %
Weitere Anteile
1,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
36,80 %
Frankreich
6,50 %
Kanada
6,40 %
Japan
6,10 %
Vereinigtes Königreich
5,30 %
International
5,00 %
Spanien
4,80 %
Italien
3,20 %
Mexiko
2,70 %
Irland
2,60 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Weitere Anteile
46,70 %
Sovereign
22,80 %
Banking
12,80 %
Covered Bonds / ABS
7,70 %
Government
4,20 %
Foreign Agencies
3,00 %
Elektrizität
2,80 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
54,20 %
EUR
28,20 %
JPY
6,10 %
CAD
3,90 %
CNY
2,10 %
GBP
1,80 %
MXN
1,60 %
Weitere Anteile
1,10 %
IDR
1,00 %
Aufteilung nach Laufzeiten (31.03.2024)
> 15 Jahre
36,80 %
5 - 10 Jahre
34,10 %
3 - 5 Jahre
11,70 %
10 - 15 Jahre
7,80 %
2 - 3 Jahre
3,30 %
0 - 3 Monate
3,00 %
1 - 2 Jahre
1,20 %
6 - 12 Monate
1,10 %
Weitere Anteile
1,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,55 4,23 % -5,04 %
3 Jahre -1,15 4,23 % -17,35 %
5 Jahre -0,39 4,08 % -17,35 %
10 Jahre -0,03 3,34 % -17,35 %
Seit Auflage 0,42 3,15 % -17,35 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.