Portfolio defensiv
- Fondsart:Vermögensverwaltende Portfolios
- ISIN: -
- Rücknahmepreis:133,60 EUR (24.04.2024)
Anlagestrategie
Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio defensiv Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio defensiv weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine geringe Zielvolatilität von ca. 7% auf. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Der Index setzt sich aus einer Peergroup von Fonds mit einer ähnlichen Anlageausrichtung zusammen. Das Portfolio wurde am 30.06.2013 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.
Fondsname | Anteil in % | Kategorie | ISIN | SCOPE Rating | Risikoprofil (SRI) | Laufende Kosten | Währung | Performancegebühr |
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NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR | 20,00 % | Mischfonds Welt | DE000A0MMTV4 | - | 3 | 0,85 % | EUR | 0,00 % |
NÜRNBERGER Multi Asset Protect EUR | 20,00 % | Mischfonds Welt | DE000A2PTX62 | - | 2 | 0,75 % | EUR | 0,00 % |
UBAM Global High Yield Solution AC USD | 15,00 % | Rentenfonds Welt | LU0569862351 | (A) | 3 | 0,74 % | USD | 0,00 % |
DWS Qi Eurozone Equity RC EUR | 10,00 % | Aktienfonds Europa | DE0009778563 | (B) | 4 | 0,56 % | EUR | 0,00 % |
HANSAgold A USD | 10,00 % | Rohstofffonds Welt | DE000A0NEKK1 | - | 4 | 0,89 % | USD | 0,00 % |
JPMorgan US Select Equity A USD | 10,00 % | Aktienfonds Nordamerika | LU0070214290 | B | 4 | 1,68 % | USD | 0,00 % |
Xtrackers Global Aggregate Bond ETF 1D USD | 10,00 % | Rentenfonds Welt | LU0942970103 | (C) | 3 | 0,10 % | USD | 0,00 % |
Candriam Bonds Emerging Markets C USD | 5,00 % | Rentenfonds Emerging Markets | LU0083568666 | (C) | 3 | 1,41 % | USD | 0,00 % |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat | 0,69 % |
3 Monate | 3,55 % |
6 Monate | 9,25 % |
lfd. Jahr | 3,60 % |
1 Jahr | 7,96 % |
3 Jahre p.a. | -0,01 % |
5 Jahre p.a. | 1,52 % |
10 Jahre p.a. | 2,43 % |
seit Auflage p.a. | 2,71 % |
3 Jahre | -0,03 % |
5 Jahre | 7,82 % |
10 Jahre | 27,13 % |
seit Auflage | 33,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
24.04.2014 - 24.04.2015 | 17,52 % |
24.04.2015 - 24.04.2016 | -5,30 % |
24.04.2016 - 24.04.2017 | 5,95 % |
24.04.2017 - 24.04.2018 | -0,03 % |
24.04.2018 - 24.04.2019 | 0,03 % |
24.04.2019 - 24.04.2020 | -1,58 % |
24.04.2020 - 24.04.2021 | 9,59 % |
24.04.2021 - 24.04.2022 | -3,62 % |
24.04.2022 - 24.04.2023 | -3,92 % |
24.04.2023 - 24.04.2024 | 7,96 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.03.2024)
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced | 20,00 % | |
NÜRNBERGER Multi Asset Protect | 20,00 % | |
UBAM - Global High Yield Solution AC USD (Thesaurierung) | 15,00 % | |
DWS Qi Eurozone Equity RC | 10,00 % | |
HANSAgold USD-Klasse A | 10,00 % | |
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD | 10,00 % | |
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D | 10,00 % | |
Candriam Bonds Emerging Markets C | 5,00 % |
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 1,09 | 3,78 % | -2,56 % |
3 Jahre | -0,25 | 5,39 % | -17,03 % |
5 Jahre | 0,14 | 6,25 % | -17,29 % |
10 Jahre | 0,38 | 5,90 % | -17,29 % |
Seit Auflage | 0,44 | 5,75 % | -17,29 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Factsheet | 24.04.2024 |