Portfolio defensiv
- Fondsart:Vermögensverwaltende Portfolios
- ISIN: -
- Rücknahmepreis:140,75 EUR (31.03.2025)
Anlagestrategie
Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio defensiv Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio defensiv weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine geringe Zielvolatilität von ca. 7% auf. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Der Index setzt sich aus einer Peergroup von Fonds mit einer ähnlichen Anlageausrichtung zusammen. Das Portfolio wurde am 30.06.2013 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.
Fondsname | Anteil in % | Kategorie | ISIN | SCOPE Rating | Risikoprofil (SRI) | Laufende Kosten | Währung | Performancegebühr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR | 15,00 % | Aktienfonds Welt | DE000A407LS6 | - | 4 | 0,80 % | EUR | 0,00 % |
NÜRNBERGER Multi Asset Protect EUR | 15,00 % | Mischfonds Welt | DE000A2PTX62 | - | 2 | 0,78 % | EUR | 0,00 % |
Candriam Bonds Emerging Markets C USD | 10,00 % | Rentenfonds Emerging Markets | LU0083568666 | (C) | 3 | 1,51 % | USD | 0,00 % |
DWS Euro High Yield Corporates LD EUR | 10,00 % | Rentenfonds Welt | LU0616839766 | (C) | 3 | 1,24 % | EUR | 0,00 % |
Fidelity Sustainable Asia A EUR | 10,00 % | Aktienfonds Asien / Pazifik | LU0261946445 | (C) | 4 | 1,92 % | EUR | 0,00 % |
HANSAgold A USD | 10,00 % | Rohstofffonds Welt | DE000A0NEKK1 | - | 4 | 0,90 % | USD | 0,00 % |
HSBC Frontier Markets AC EUR | 10,00 % | Aktienfonds Emerging Markets | LU0708055370 | - | 4 | 2,25 % | EUR | 0,00 % |
KEPLER Ethik Rentenfonds T EUR | 10,00 % | Rentenfonds Welt | AT0000642632 | (C) | 2 | 0,54 % | EUR | 0,00 % |
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR | 10,00 % | Mischfonds Welt | DE000A0MMTV4 | - | 3 | 0,83 % | EUR | 0,00 % |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat | -2,86 % |
3 Monate | 0,25 % |
6 Monate | 1,84 % |
lfd. Jahr | 0,25 % |
1 Jahr | 5,70 % |
3 Jahre p.a. | 2,11 % |
5 Jahre p.a. | 3,64 % |
10 Jahre p.a. | 1,42 % |
seit Auflage p.a. | 2,95 % |
3 Jahre | 6,47 % |
5 Jahre | 19,59 % |
10 Jahre | 15,18 % |
seit Auflage | 40,75 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
31.03.2015 - 31.03.2016 | -5,38 % |
31.03.2016 - 31.03.2017 | 6,93 % |
31.03.2017 - 31.03.2018 | 0,04 % |
31.03.2018 - 31.03.2019 | -1,01 % |
31.03.2019 - 31.03.2020 | -3,88 % |
31.03.2020 - 31.03.2021 | 12,20 % |
31.03.2021 - 31.03.2022 | 0,11 % |
31.03.2022 - 31.03.2023 | -6,50 % |
31.03.2023 - 31.03.2024 | 7,73 % |
31.03.2024 - 31.03.2025 | 5,70 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R | 15,00 % | |
NÜRNBERGER Multi Asset Protect | 15,00 % | |
Candriam Bonds Emerging Markets C | 10,00 % | |
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD | 10,00 % | |
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-Euro | 10,00 % | |
HANSAgold USD-Klasse A | 10,00 % | |
HSBC GIF Frontier Markets ACEUR | 10,00 % | |
Kepler Ethik Rentenfonds (T) | 10,00 % | |
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced | 10,00 % |
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0,42 | 5,67 % | -5,15 % |
3 Jahre | -0,07 | 5,66 % | -10,82 % |
5 Jahre | 0,44 | 5,27 % | -17,03 % |
10 Jahre | 0,16 | 5,98 % | -17,29 % |
Seit Auflage | 0,44 | 5,75 % | -17,29 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Factsheet | 31.03.2025 |