• Fondsart:Vermögensverwaltende Portfolios
  • ISIN: -
  • Rücknahmepreis:214,02 EUR (01.09.2025)
Anlagestrategie

Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio dynamisch Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio dynamisch weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine mittlere Zielvolatilität von ca. 10% auf. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Der Index setzt sich aus einer Peergroup von Fonds mit einer ähnlichen Anlageausrichtung zusammen. Das Portfolio wurde am 30.06.2013 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.

Fondsname Anteil in % Kategorie ISIN SCOPE Rating Risikoprofil (SRI) Laufende Kosten Währung Performancegebühr
NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR 20,00 % Aktienfonds Welt DE000A407LS6 - 4 0,69 % EUR 0,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR 15,00 % Mischfonds Welt DE000A0MMTV4 - 3 0,83 % EUR 0,00 %
BlackRock European Value A2 EUR 15,00 % Aktienfonds Europa LU0072462186 (A) 4 1,81 % EUR 0,00 %
HSBC Frontier Markets AC EUR 15,00 % Aktienfonds Emerging Markets LU0708055370 - 4 2,25 % EUR 0,00 %
Fidelity Asia Equity ESG A EUR 10,00 % Aktienfonds Asien / Pazifik LU0261946445 (C) 4 1,92 % EUR 0,00 %
Invesco US Value A USD 10,00 % Aktienfonds Nordamerika LU0607513826 (C) 4 1,73 % USD 0,00 %
Fidelity European High Yield A EUR 10,00 % Rentenfonds Europa LU0110060430 (C) 2 1,40 % EUR 0,00 %
HANSAgold A USD 5,00 % Rohstofffonds Welt DE000A0NEKK1 - 4 0,90 % USD 0,00 %
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,04 %
3 Monate 3,56 %
6 Monate -0,18 %
lfd. Jahr 2,92 %
1 Jahr 7,23 %
3 Jahre p.a. 7,94 %
5 Jahre p.a. 5,82 %
10 Jahre p.a. 5,78 %
seit Auflage p.a. 6,45 %
3 Jahre 25,77 %
5 Jahre 32,69 %
10 Jahre 75,56 %
seit Auflage 114,02 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.09.2015 - 01.09.2016 9,12 %
01.09.2016 - 01.09.2017 6,53 %
01.09.2017 - 01.09.2018 3,34 %
01.09.2018 - 01.09.2019 5,36 %
01.09.2019 - 01.09.2020 4,54 %
01.09.2020 - 01.09.2021 14,28 %
01.09.2021 - 01.09.2022 -7,68 %
01.09.2022 - 01.09.2023 2,91 %
01.09.2023 - 01.09.2024 13,98 %
01.09.2024 - 01.09.2025 7,23 %
Stand: 01.09.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R
20,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced
15,00 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR
15,00 %
HSBC GIF Frontier Markets ACEUR
15,00 %
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-ACC-Euro
10,00 %
Invesco US Value Equity Fund A Acc USD
10,00 %
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-Euro
10,00 %
HANSAgold USD-Klasse A
5,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,46 9,90 % -12,51 %
3 Jahre 0,61 8,01 % -12,51 %
5 Jahre 0,52 8,09 % -15,71 %
10 Jahre 0,56 9,23 % -25,80 %
Seit Auflage 0,65 9,21 % -25,80 %
Stand: 01.09.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 01.09.2025