• Fondsart:Vermögensverwaltende Portfolios
  • ISIN: -
  • Rücknahmepreis:197,30 EUR (21.05.2024)
Anlagestrategie

Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio dynamisch Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Als Obergrenze für das einzugehende Risiko dient die maximal angestrebte Volatilität des Portfolios (Zielvolatilität). Das Portfolio dynamisch weist derzeit über einen Betrachtungszeitraum von 3 Jahren eine mittlere Zielvolatilität von ca. 10% auf. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Der Index setzt sich aus einer Peergroup von Fonds mit einer ähnlichen Anlageausrichtung zusammen. Das Portfolio wurde am 30.06.2013 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.

Fondsname Anteil in % Kategorie ISIN SCOPE Rating Risikoprofil (SRI) Laufende Kosten Währung Performancegebühr
JPMorgan US Select Equity A USD 20,00 % Aktienfonds Nordamerika LU0070214290 B 4 1,68 % USD 0,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR 15,00 % Mischfonds Welt DE000A0MMTV4 - 3 0,85 % EUR 0,00 %
UBAM Global High Yield Solution AC USD 15,00 % Rentenfonds Welt LU0569862351 (A) 3 0,74 % USD 0,00 %
Candriam Bonds Emerging Markets C USD 10,00 % Rentenfonds Emerging Markets LU0083568666 (C) 3 1,41 % USD 0,00 %
Dimensional Emerging Markets Value EUR 10,00 % Aktienfonds Emerging Markets IE00B0HCGV10 (B) 4 0,49 % EUR 0,00 %
DWS Qi Eurozone Equity RC EUR 10,00 % Aktienfonds Europa DE0009778563 (B) 4 0,56 % EUR 0,00 %
HANSAgold A USD 10,00 % Rohstofffonds Welt DE000A0NEKK1 - 4 0,89 % USD 0,00 %
HSBC Global Sustainable Long Term Dividend AC USD 10,00 % Aktienfonds Welt LU1236619661 (A) 4 1,84 % USD 0,00 %
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,76 %
3 Monate 5,89 %
6 Monate 13,03 %
lfd. Jahr 9,26 %
1 Jahr 15,38 %
3 Jahre p.a. 4,35 %
5 Jahre p.a. 5,86 %
10 Jahre p.a. 6,06 %
seit Auflage p.a. 6,43 %
3 Jahre 13,64 %
5 Jahre 32,98 %
10 Jahre 80,23 %
seit Auflage 97,30 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 23,50 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -6,16 %
21.05.2016 - 21.05.2017 12,72 %
21.05.2017 - 21.05.2018 3,98 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -0,23 %
21.05.2019 - 21.05.2020 1,61 %
21.05.2020 - 21.05.2021 15,17 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -2,62 %
21.05.2022 - 21.05.2023 1,14 %
21.05.2023 - 21.05.2024 15,38 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.03.2024)
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD
20,00 %
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced
15,00 %
UBAM - Global High Yield Solution AC USD (Thesaurierung)
15,00 %
Candriam Bonds Emerging Markets C
10,00 %
Dimensional Funds - Emerging Markets Value Fund EUR Acc
10,00 %
DWS Qi Eurozone Equity RC
10,00 %
HANSAgold USD-Klasse A
10,00 %
HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividende AC USD acc
10,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,05 5,45 % -4,18 %
3 Jahre 0,37 7,64 % -15,71 %
5 Jahre 0,52 9,98 % -25,80 %
10 Jahre 0,62 9,44 % -25,80 %
Seit Auflage 0,68 9,17 % -25,80 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024